Niestacjonarność aktywności transakcyjnej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
Tytuł publikacji grupowej:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tytuł odmienny:Non-stationarity in transaction activity on the Warsaw stock exchange
Autor: Temat i słowa kluczowe:notowania wysokiej częstotliwości ; dane transakcyjne cen akcji ; proces Skellmana ; proces NB-Lévy'ego ; high-frequencydata ; tick-by-trick data ; Skellmana process ; NB-Levy process
Opis: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Format: Język: Powiązania:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 254 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
Prawa:Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału: