Tytuł:

Multi-agent system for stock traders

Tytuł publikacji grupowej:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Tytuł odmienny:

Wieloagentowy system dla graczy giełdowych

Autor:

Korczak, Jerzy ; Bac, Maciej ; Drelczuk, Krzysztof ; Fafuła, Aleksander

Temat i słowa kluczowe:

multi-agent decision support systems ; financial markets ; stock trading expertise ; artificial intelligence ; time series analysis ; system wieloagentowy ; rynki finansowe ; systemy doradcze na giełdzie ; sztuczna inteligencja ; analiza szeregów czasowych

Opis:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2012, Nr 3 (25), s. 97-108

Abstrakt:

The authors of this paper present the architecture of a multi-agent system which supports investment decisions on the stock market. The individual components of the system, the manner of communication between them and the mechanism of assessing the individual agents are discussed. New methods of pre-processing financial series, the concept of never- -ending learning, the behavioral model of stock exchange traders and the manners of translating the modeled patterns into the open and close position signals are described. The results of the research are described and the directions of the further development of the platform are provided in the conclusion

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

eng

Powiązania:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2012, Nr 3 (25)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu