Title:

Konstrukcja spektralnego oscylatora MACD wybranych cen akcji banków notowanych na GPW w Warszawie

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Construction of spectral MACD oscillator for selected Polish banks' stock prices

Creator:

Łupiński, Marcin

Subject and Keywords:

analiza spektralna ; filtry spektralne ; punkty zmiany tendencji ; spectral analysis ; spectral filters ; turnings points

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 2 (36), s. 40-64

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja spektralnej wersji oscylatora MACD zbudowanego z wykorzystaniem analizy spektralnej oraz metod filtracji szeregów czasowych traktowanych jako realizacje procesów stochastycznych. W części teoretycznej pracy przedstawione zostały własności filtru Christiano−Fitzgeralda, stanowiącego przybliżenie filtru idealnego, który zastosowany został do konstrukcji wskaźnika MACD w domenie częstotliwości. Opracowany wskaźnik był używany do prognozowania punktów zmiany tendencji wybranych cen akcji banków notowanych na GPW w Warszawie. Jakość prognoz uzyskanych za pomocą spektralnej wersji oscylatora MACD została porównana z prognozami uzyskanymi na podstawie standardowej wersji tego rodzaju indykatora. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że spektralna wersja MACD pozwala na uzyskanie bardziej adekwatnych prognoz od wersji używanej dotychczas w analizie technicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 2 (36)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu