Title:

Pomiar zależności między ekstremalnymi stratami na polskim rynku akcji i na wybranych rynkach światowych

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Title in english:

Extreme Value Dependence Estimation for Stock-Investment Losses in Poland and Some Other Markets

Creator:

Rokita, Paweł

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14); 2007; nr 1169, s. 131-140

Abstrakt:

This paper reports on some research in extreme-value dependence for returns of WIG20 index (the index comprising stocks of the 20 biggest companies in Warsaw Stock Exchange) and relative indices of some other markets. Asymptotic dependence concept is utilized and tail dependence coefficient (TDC) - a measure of asymptotic dependence - is estimated. The article is a continuation of a former research, whose aim was testing for existence of asymptotic dependence between stock market indexes.

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1169 ; Taksonomia 14

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)