Tytuł:

Pomiar ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Enterprise Credit Risk Measurement

Autor:

Kuziak, Katarzyna

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14); 2007; nr 1169, s. 100-107

Abstrakt:

In the paper credit risk measurement based on the enterprise value distribution was presented. Estimation of probability density function was perform by use Black-Scholes-Merton option pricing model. Sensitivity analysis of probability of default in the option pricing model was given. Two example of estimation probability of default for enterprises coming from two sectors (media and telecommunication) listed on Warsaw Stock Exchange illustrated problems of the credit risk measurement.

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1169 ; Taksonomia 14

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)