Tytuł:

Analiza związków pomiędzy wybranymi rynkami kapitałowymi z wykorzystaniem pojęcia przyczynowości w sensie Grangera

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Testing of Granger Causality on Selected Capital Markets

Autor:

Dziekoński, Krzysztof ; Tarka, Danuta

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (12); 2005; nr 1076, s. 623-631

Abstrakt:

This paper presents results of the analysis of the potential influence that changes in the DJIA, FTSE100, CAC40 and DAX30 stock market indices can have on the changes in value of polish stock market index WIG20. The results show the dependence of the WIG20 index on the value of DJIA, FTSE100, CAC40 and DAX30. Dependence was considered in accordance with the Granger causality definition. The Granger and Sims-GMW tests were used in the analysis. The analysis was done using daily open and close values of indices under consideration from 1996 till 2003.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1076 ; Taksonomia 12 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)