Modelling Seasonally Integrated Processes and Processes with Seasonal Volatility for Daily Data
Tytuł publikacji grupowej:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tytuł odmienny:Modelowanie procesów sezonowo zintegrowanych oraz o sezonowej zmienności dla danych dziennych
Autor: Temat i słowa kluczowe:high frequency economic data ; testing seasonal unit root for high frequency processes ; GARCH models
Opis: Abstrakt: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Język: Powiązania:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 91 ; Econometrics, vol. 28
Prawa:Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału:Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Źródło finansowania: