Tytuł:

Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Application of Econometrical Modeling for Predicting Missing Data in High-Frequency Time Series

Autor:

Szmuksta-Zawadzka, Maria ; Zawadzki, Jan

Temat i słowa kluczowe:

prognozowanie ; modelowanie ekonmetryczne ; forecasting ; econometric modeling

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 303-313

Abstrakt:

W pracy przedstawione zostały wyniki modelowania i prognozowania w warunkach braku pełnej informacji na przykładzie zapotrzebowania na energię elektryczną w regionie dla danych półgodzinnych. Prognozy zostaną zbudowane na podstawie modeli opisujących za pomocą zmiennych zero-jedynkowych trzy rodzaje wahań periodycznych o cyklach: rocznym, tygodniowym i dobowym. Ponadto będą one zawierać tego rodzaju zmienne dla oznaczenia dni świątecznych oraz opóźnioną zmienną prognozowaną. W toku empirycznej weryfikacji prognoz przeprowadzona zostanie analiza dokładności prognoz ekstrapolacyjnych i interpolacyjnych.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu