Title:

Swap walutowo-odsetkowy (CIRS) - definicja, zasady wyceny, czynniki ryzyka, zastosowanie w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cross Currency Interest Rate Swap - Definition, Pricing, Risk Factors andiIts Application in Poland

Creator:

Liberadzki, Kamil

Subject and Keywords:

CIRS ; ryzyko stopy procentowej ; ryzyko kursu walutowego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 988-998

Abstrakt:

Transakcja CIRS (Cross Currency Interest Rate Swap) jest wykorzystywana przede wszystkim do zabezpieczania przed ryzykiem kursu walutowego/stopy procentowej portfela kredytów albo lokat (papierów dłużnych). Instrument CIRS służy także do spekulacji, przede wszystkim na rynku walutowym. W opracowaniu zaprezentowano konstrukcję CIRS, zasady wyceny oraz czynniki ryzyka. CIRS jest jedynym instrumentem pochodnym na walutę i stopę procentową, w przypadku którego obroty w Polsce wzrosły w stosunku do roku 2007.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu