Equilibrium short-rate models vs no-arbitrage models: Literature review and computational examples
Tytuł publikacji grupowej: Tytuł odmienny: Autor:Josheski, Dushko ; Apostolov, Mico
Temat i słowa kluczowe:equilibrium models ; one factor short-rate models ; no-arbitrage models ; Vasicek model ; Hull-White model ; Black-Karasinski model ; Heath-Jarrow-Morton model ; Cox-Ingersoll-Ross model ; modele równowagi ; jednoczynnikowe modele krótkoterminowe ; modele bez-arbitrażowe ; model Vasicka ; model Hulla i White’a ; model Blacka-Krasinskiego ; model Heath-Jarrow-Morton ; model Coxa-Ingersolla-Rossa
Opis:Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 3, s. 42-71
Abstrakt: Wydawca:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania: Data wydania: Typ zasobu: Identyfikator zasobu: Język: Powiązania:Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 3
Prawa:Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy
Prawa dostępu:Dla wszystkich zgodnie z licencją
Licencja:
CC BY-SA 4.0