TY - GEN N1 - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 219-230 N2 - Przedstawiono wybrane kryteria informacyjne wyboru rzędu autoregresji wektorowej VAR: kryterium Aikaike'a - AIC, kryterium Schwarza - SC, Bayesa - BIC i Hannana-Quinna - HQC. W pracy poddano analizie testy wyboru rzędu kointegracji, zaprezentowano też przykład empiryczny obrazujący wpływ sposobu wyboru rzędu autoregresji wektorowej i rzędu kointegracji w modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu na efektywność prognozy wskaźnika inflacji. L1 - http://www.dbc.wroc.pl/Content/121734/Przybylska-Mazur_Wplyw_kryterium_wyboru.pdf M3 - artykuł L2 - http://www.dbc.wroc.pl/Content/121734 PY - 2010 KW - prognozowanie inflacji KW - modele autoregresyjne KW - wybór rzędu autoregresji C1 - Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright) A1 - Przybylska-Mazur, Agnieszka PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu C6 - Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku LA - pol CY - Wrocław T1 - Wpływ kryterium wyboru rzędu autoregresji wektorowej na dokładność prognozowania wskaźnika inflacji UR - http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/edition/121734 T2 - The Influence of Choice Criterion of Autoregression Rank for Accuracy of Inflation Rate Forecasting ER -