Szacowanie zmiennych taryfikacyjnych w ubezpieczeniach majątkowych z zastosowaniem mieszanych modeli liniowych - Wolny-Dominiak, Alicja (Ratemaking in Non-Life Insurance with HGLM, 2010)
Powszechnie stosowana w zakładach ubezpieczeń majątkowych metoda ba-dania wpływu zmiennych taryfikacyjnych na poziom wartości odszkodowań wykorzystuje uogólnione modele liniowe (GLM). W modelach tych zakłada się, iż wszystkie zmienne mają stałe parametry (fixed effect). Jednak gdy do modelu wprowadza się zmienną taryfikacyjną charakteryzującą się dużą liczbą przyjmowanych wartości, których nie można uporządkować (np. zmienną taryfikacyjną "model pojazdu"), zastosowanie znajdują tzw. hierarchiczne uogólnione modele liniowe (HGLM), w których wprowadza się parametry losowe (random effect). W pracy przedstawione zostanie wykorzystanie modeli typu HGLM do budowy taryf w ubezpieczeniach majątkowych
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103, s. 250-261