Analiza odchyleń średniego kursu dziennego od kursów notowanych w interwałach półgodzinnych spółek z indeksu WIG20 - Szanduła, Jacek (The Analysis Of Deviations of Stock Prices Quoted in Half an Hour Intervals from Daily Average Price Companies from WIG20 Index, 2010)
Kursem reprezentującym transakcje zawierane w danym dniu jest na ogół kurs zamknięcia. Czy takie rozwiązanie jest słuszne? W pracy analizowano przydatność kursów intra-day obserwowanych w poszczególnych momentach czasowych do opisywania ceny instrumentu finansowego w danym dniu. Badane są odchylenia wybranych typów kursów od średniej sesyjnej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20. Za punkt odniesienia przyjęto przeciętne dzienne zróżnicowanie kursu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103, s. 208-217