Zastosowanie opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji w zarządzaniu firmą - Dziawgo, Ewa (The Application of the Floating-Strike Lookback Options in a Company's Management, 2010)
Opcje wsteczne należą do klasy opcji uwarunkowanych wartościami ekstremalnymi. Na wartość tych opcji ma wpływ ekstremalna wartość osiągnięta przez cenę instrumentu w okresie ważności opcji. W artykule przedstawiono własności opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji i możliwości zastosowania tych opcji w zarządzaniu ryzykiem. Na podstawie symulacji wyceny opcji wstecznych i zwykłych opcji wystawionych na EUR/PLN zbadano wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny rozpatrywanych opcji
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103, s. 56-66