Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń - Wanat, Stanisław (Modelling the Loss Ratio for Dependent Classes of Insurance Using Copulas, 2010)
W pracy rozważany jest problem, jak z wykorzystaniem funkcji połączenia można uwzględniać informacje dotyczące struktury zależności w szacowaniu rozkładu zagregowanego współczynnika szkodowości i jak informacje te wpływają na wymogi kapitałowe potrzebne do zabezpieczenia się przed zagregowanym ryzykiem ubezpieczeniowym kilku grup ubezpieczeń nie na życie. Przedstawiono w niej metodę umożliwiającą szacowanie dolnego i górnego ograniczenia dystrybuanty rozkładu sumy zmiennych losowych w zależności od posiadanej wiedzy o strukturze zależności (wyrażonej językiem funkcji połączeń) oraz wyniki badań empirycznych, w których analizowano, w jakim stopniu przyjęcie określonej struktury zależności między współczynnikami szkodowości dwóch grup ubezpieczeń wpływa na wysokość wymogów kapitałowych dla zagregowanego ryzyka ubezpieczeniowego tych grup
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 184-192