Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko portfela zakładów emerytalnych - Papież, Monika (Impact of Heterogeneity of a Population on a Risk of Pension Insurance Portfolio, 2010)
Przedstawiony referat jest kontynuacją badań nad wpływem niejednorodności populacji wynikającej z nieobserwowalnych czynników na ryzyko demograficzne. W prowadzonych wcześniej badaniach autorka zaprezentowała m.in. jedną z metod analizy nieobserwowalnych czynników, a mianowicie modele nazywane frailty models, opisujące indywidualne zróżnicowanie umieralności. W modelach tego typu zakłada się, że Z jest nieobserwowalną, nieujemną zmienną losową, która charakteryzuje ryzyko danej grupy spowodowane zróżnicowaniem pod względem umieralności. Celem referatu jest analiza ryzyka demograficznego w portfelu zakładów emerytalnych przy założeniu, że populacja jest niejednorodna pod względem nieobserwowalnych czynników. Analiza ta pozwoli ocenić, w jakim stopniu indywidualne zróżnicowanie pod względem umieralności oraz niejednorodność populacji mają wpływ na wielkość ryzyka jednorazowej składki netto dla renty dożywotniej w zależności od wieku osoby rozpoczynającej pobieranie renty oraz dokonać oceny ryzyka dla portfela zakładów emerytalnych
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 127-135