Wielokryterialność w modelowaniu składu portfeli papierów wartościowych - Majewski, Sebastian (Multitasking in securities portfolio selection, 2011)
Złożoność procesów inwestycyjnych ma wpływ na powstawanie skomplikowanych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niestety, wiele z nich abstrahuje zupełnie od rzeczywistych postaw inwestorów giełdowych. Stosowanie programowania wielokryterialnego jest próbą usunięcia tego braku. Stara się naśladować rzeczywiste procesy decyzyjne i wspomagać inwestorów w ich podejmowaniu. W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku ukazujące przykładowe wielokryterialne modelowanie portfeli w zestawieniu z klasycznym modelem analizy portfelowej. Na przykładzie akcji spółek notowanych w 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pokazane zostaną przykładowe strategie i budowane dla nich modele, połączone z ich weryfikacją po upływie 3 miesięcy od badania
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 405-414