Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka na rynku instrumentów dłużnych - Krysiak, Andrzej (The role of derivatives in the risk reduction on the bond market, 2011)
W artykule omówiono źródła i rodzaje ryzyka występującego na rynku instrumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego i stopy procentowej. Opisano także podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych zwłaszcza swapowych i opcyjnych oraz ich rolę w ograniczaniu wspomnianych rodzajów ryzyka. Na końcu dokonano porównania instrumentów pochodnych z innymi (tradycyjnymi) metodami ograniczania ryzyka oraz omówiono czynniki wpływające na rozwój rynku tych instrumentów w Polsce i na świecie
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 394-404