Zmodyfikowane opcje wsteczne o stałej cenie realizacji – analiza własności - Dziawgo, Danuta (Modified fixed strike lookback options – analysis of the properties, 2011)
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zmodyfikowanych opcji wstecznych o stałej cenie realizacji: charakterystykę instrumentu, funkcję wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na cenę analizowanych opcji. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. Celem artykułu jest przedstawienie własności zmodyfikowanych opcji wstecznych o stałej cenie realizacji i porównanie kształtowania się cen opcji zwykłych, opcji wstecznych i zmodyfikowanych opcji wstecznych o stałej cenie realizacji
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 353-364