Zmiany strukturalne na rynkach giełdowych instrumentów pochodnych w Europie w latach 2006-2010 - Widz, Ewa (Structural changes on the European exchange derivatives markets in 2006-2010, 2011)
Artykuł prezentuje zmiany struktury i dynamikę rozwoju rynków instrumentów pochodnych na giełdach europejskich, w tym na GPW w Warszawie. Aktualną sytuację na europejskim rynku instrumentów pochodnych kształtują głównie trzy giełdy: EUREX, Euronext.Liffe i OMX Nordic Exchange. Inaczej niż w skali globalnej, inwestorzy w Europie wykorzystują kontrakty futures częściej niż opcje. Największy udział w wartości obrotów mają tu instrumenty procentowe, pod względem wolumenu obrotów równie popularne są instrumenty indeksowe. Kryzys finansowy 2007-2008 zwiększył zainteresowanie rynkiem pochodnych, głównie towarowych i indeksowych. Jednakże w kolejnych latach tendencja ta odwróciła się – obroty spadły. Wyjątkiem jest rynek pochodnych GPW, gdzie wciąż padają kolejne rekordy obrotów, ale w strukturze dominuje jeden typ instrumentów – futures na WIG20
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 327-340