Optimal portfolio under VaR and ES - Gurgul, Henryk; Machno, Artur (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014)
Operations Research and Decisions, vol. 24, 2014, nr 2, s. 59-79
Keywords: ekonomia - czasopisma; badania operacyjne; zarządzanie - czasopisma; value at risk; expected shortfall; interdependence; regime copulas; vine copula