Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by the Kyoto Protocol - Nowak, Piotr; Romaniuk, Maciej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009)
Badania Operacyjne i Decyzje, vol. 19, 2009, nr 4, s. 77-91
Keywords: ekonomia - czasopisma; badania operacyjne; zarządzanie - czasopisma; option pricing; financial derivatives; Kyoto Protocol; martingale method; fuzzy parameters; wycena opcji; pochodne instrumenty finansowe; Protokół z Kioto; metoda martyngałowa; parametry rozmyte