Testing the weak form of efficiency on Czech and Slovak stock market - Hančlova, Jana; Rublikova, Eva (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006)
Badania Operacyjne i Decyzje, vol. 16, 2006, nr 1, s. 21-38
Keywords: ekonomia - czasopisma; badania operacyjne; zarządzanie - czasopisma; stock market efficiency; GARCH models; martingale form of efficiency; random walk; Czech and Slovak stock market; testing the weak form of efficiency; efektywność giełdy; modele GARCH; martyngałowa forma efektywności; losowe błądzenie; czeska i słowacka giełda; testowanie słabej formy efektywności