Zależność stochastyczna w aktuarialnych modelach taryfikacji a posteriori - Gala, Kamil; Bijak, Wojciech (Stochastic dependence in actuarial models for a posteriori risk classification, 2017)
System bonus-malus jest jedną z podstawowych metod taryfikacji a posteriori stosowanych w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W tej metodzie klasa taryfowa ubezpieczonego zależy od jego klasy taryfowej w poprzednim roku oraz liczby szkód zgłoszonych w ciągu roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że w praktyce ubezpieczeń komunikacyjnych proces powstania szkód jest w istocie wielowymiarowy. W niniejszej pracy został omówiony przypadek, w którym szkody powodujące odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC p.p.m. zostały podzielone na szkody rzeczowe oraz szkody osobowe. Zbadano zależność stochastyczną między zmiennymi losowymi reprezentującymi szkody obu rodzajów, a następnie opisano system bonus- malus, w którym kara za spowodowane szkody zależy od jej rodzaju. Wyniki analizy wskazują, że w przypadku występowania korelacji między liczbą szkód rzeczowych oraz liczbą szkód osobowych zaproponowany system pozwala na lepszą ocenę ryzyka ubezpieczeniowego
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 61-98
Keywords: ubezpieczenia komunikacyjne; zależność stochastyczna; system bonus-malus; taryfikacja a posteriori; kopula; automobile insurance; stochastic dependence; Bonus-Malus System; a posteri-ori risk classification; copula