Analiza porównawcza modeli mieszanych szacowania stóp taryf w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem kroswalidacji - Wolny-Dominiak, Alicja (Comparative analysis of mixed models for ratemaking in non-life insurance with k-fold cross-validation, 2011)
W pracy przedstawiono zastosowanie hierarchicznych mieszanych modeli liniowych (HGLM) w procesie wyznaczania stóp taryf a priori. Jako zmienną objaśnianą przyjęto średnią wartość wypłacanych odszkodowań (zmienna ciągła), a jako zmienną objaśniającą – zmienne taryfikacyjne charakteryzujące przedmiot ubezpieczenia oraz osobę ubezpieczającą się (zmienne nominalne wielokategorialne). W modelach HGLM istotnym problemem obliczeniowym jest wyznaczenie dewiancji, która może być stosowana jako kryterium wyboru ostatecznej postaci modelu. Zatem w celu uproszczenia początkowej fazy obliczeniowejw taryfikacji a priori (pomijając wyznaczanie dewiancji), do oceny modelu zaproponowano wykorzystanie procedury k-krotnej kroswalidacji. Analizę przypadku przedstawiono dla portfela polis komunikacyjnych. Procedura zaimplementowana została w programie komputerowym R
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 229-237
Keywords: stopa taryfy; hierarchiczny mieszany model liniowy; kroswalidacja; ratemaking; the hierarchical generalized linear model; k-fold cross-validation