Ubezpieczenia na życie ze stochastyczną techniczną stopą oprocentowania – zastosowanie modelu Hulla i White’a - Mruklik, Agnieszka (Life insurance with stochastic interest rate – an application of the Hull and White model, 2011)
Uzyskano zależności na jednorazową składkę netto oraz wariancję obecnej wartości przyszłego świadczenia dla klasycznych ubezpieczeń na życie. Kalkulację wymienionych wielkości przeprowadzono z uwzględnieniem stochastycznej technicznej stopy oprocentowania. Funkcje biometryczne wyrażono explicite albo przez wielkości występującew tablicach trwania życia. Obliczenia przeprowadzono dla przypadku, gdy suma świadczenia wynosi jedną jednostkę pieniężną, a świadczenie jest wypłacane w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Rozpatrzono zmienną intensywność oprocentowania będącą sumą zmiennej losowej o zadanym rozkładzie i procesu stochastycznego, o którym założono, iż jest opisany modelem Hulla i White’a
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 157-172
Keywords: chwilowa natychmiastowa stopa procentowa; model Hulla i White’a; momenty obecnej wartości przyszłego świadczenia w ubezpieczeniu na życie; tablice trwania życia; instantaneous interest rate; Hull and White model; moments of the present value of a future life insurance payment; life table