Składka w modelu ryzyka indywidualnego z zależnymi roszczeniami opisanymi funkcjami łączącymi - Jodź, Kamil (Insurance premium in individual risk model with dependent claims described by copulas functions, 2011)
Model indywidualny – obok kolektywnego – jest jednym z głównych i najstarszych modeli wykorzystywanych w teorii ryzyka. Klasyczny model ma nierealne założenieo niezależności wypłat. W praktyce prawie zawsze rozpatrywane portfele zawierają polisy, których ryzyko nie jest wzajemnie niezależne. W przypadku modelowania zależności wyjątkowo atrakcyjne i nieskomplikowane w symulacji wydaje się użycie kopuł. Funkcje te, zwane również funkcjami łączącymi, pozwalają na nieparametryczne badanie zależności zachodzących między zmiennymi losowymi. W pracy przedstawione zostały wyniki komputerowych symulacji składek ubezpieczeniowych dla polis z portfela, w którym zależność modelowana jest funkcjami łączącymi (Claytona, Gumbela itp.). Wysokości składek porównano dla wypłato rozkładach zarówno lekko-, jak i ciężkoogonowych
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 118-135
Keywords: model ryzyka indywidualnego; funkcje łączące; zależne roszczenia; individual risk model; copula; dependent claims