Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w dwuwymiarowym modelu ryzyka z lekkoogonowymi rozkładami wypłat - Iwanicka, Aleksandra (The influence of some outside risk factors on a ruin probability in a two-dimensional risk model with light-tailed claim sizes, 2011)
W ostatnich latach obserwujemy zmiany klimatyczne, powodujące częste występowanie klęsk żywiołowych, które z kolei stają się przyczyną pojawiania się w tym samym czasie dużej liczby różnych szkód. Celem pracy jest próba zbadania wpływu zewnętrznych czynników ryzyka, takich jak klęski żywiołowe, na prawdopodobieństwo ruiny w modelu ryzyka dla dwóch klas ryzyka, a dokładniej w dwuwymiarowym modelu ryzyka. Przyjmuje się, że ruina wystąpi, gdy ulegnie jej co najmniej jedna z dwóch klas ryzyka. Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny prezentowany jest na numerycznych przykładach w przypadku lekkoogonowych rozkładów wpłat
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 92-100
Keywords: dwuwymiarowy model ryzyka; prawdopodobieństwo ruiny; zewnętrzne czynniki ryzyka; two-dimensional risk model; ruin probability; outside risk factors