Niestandardowe modele ryzyka – badanie wpływu stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny - Heilpern, Stanisław (Nonstandard risk models – study of influence of the degree of dependence on the probability of ruin, 2011)
Artykuł poświęcony jest niestandardowym modelom ryzyka, rozpatrywanymz punktu widzenia teorii ruiny. W modelach tych odstąpiono od klasycznych założeń dotyczących niezależności. Dopuszczono zależność wielkości wypłat oraz momentów ich wystąpienia. W pracy rozpatrywane są zarówno ciągłe, jak i dyskretne procesy ryzyka. Zbadano wpływ stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny. W niektórych modelach zaobserwowano występowanie dużych nieregularności, braku monotoniczności badanych relacji
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011; Nr 207; s. 79-91
Keywords: proces ryzyka; ruina; zależność; funkcje łączące; risk model; ruin; dependence