Modelowanie wartości ekstremalnych stóp zwrotu na podstawie danych śróddziennych - Echaust, Krzysztof (Modeling of extreme returns on the basis of intraday data, 2016)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 446, s. 9-20
Keywords: grube ogony; teoria wartości ekstremalnych; dane śróddzienne; fat tails; intraday returns; extreme value theory; dependence