The efficiency of stock market indices in Poland – the empirical evidence - Flotyński, Marcin (Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 386, s. 27-50
Keywords: efficient portfolios; Sortino ratio; Sharpe ratio; Treynor Ratio; Jensen’s alpha; portfele efektywne; wskaźnik Sharpe’a; wskaźnik Treynora; alfa Jensena; wskaźnik Sortino