Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji - Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan (Hierarchical models in forecasting of the high-frequency variables in the conditions of lack of full information, 2014)
W pracy zostanie przedstawiona procedura wykorzystania regularnych modeli hierarchicznych w prognozowaniu brakujących danych w szeregach czasowych z wahaniami cyklicznymi o wysokiej częstotliwości obserwowania. Wahania złożone o cyklach: rocznym, tygodniowym i dobowym będą nakładać się na trend w sposób addytywny. Dla wahań o parzystej długości cykli zostały zbudowane osobne regularne modele hierarchiczne. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładem empirycznym dotyczącym zapotrzebowania na energię elektryczną w okresach godzinnych.
Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 72-84
Keywords: dane o wysokiej częstotliwości obserwowania; modele hierarchiczne; niekompletne szeregi czasowe; high-frequency data; hierarchical models; incomplete time series