Bootstrapowe prognozy zmienności stóp zwrotu na podstawie modelu GARCH - Zglińska-Pietrzak, Aneta (Bootstrap predictions of returns for GARCH processes, 2013)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 415-422
Keywords: metody bootstrapowe; prognozowanie stóp zwrotu; modele GARCH; Bootstrap methods; returns prediction; GARCH models