Zwroty dzienne a zwroty nocne – porównanie wybranych własności na przykładzie kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie - Echaust, Krzysztof (Traded period returns and non-traded period returns – comparison of selected properties on the basis of futures contracts quoted on Warsaw Stock Exchange, 2013)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 75-87
Keywords: anomalie rynku kapitałowego; zwroty nocne; zwroty dzienne; rozkład prawdopodobieństwa; kontrakty futures; Capital market anomalies; trading period returns; non-trading period returns; probability distribution; futures contracts