Struktura terminowa stóp procentowych opisana modelami stopy krótkoterminowej - Mruklik, Agnieszka (Term structure of interest rates described with short-rate models, 2014)
W artykule przedstawiono zarys podstaw teoretycznych struktury terminowej stóp procentowych, przypominając jej trzy główne koncepcje. Wskazano na teoretyczne i praktyczne korzyści płynące z takiego rodzaju modelowania. Wymieniono argumenty wspierające opinię, że model rynku finansowego z czasem ciągłym jest lepszy niż model z czasem dyskretnym. Nieco obszerniej omówiono jedno- i dwuczynnikowe modele dynamiki stopy krótkoterminowej opisane stochastycznymi równaniami różniczkowymi
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 273-284
Keywords: stopa krótkoterminowa; struktura terminowa stóp procentowych; krzywa dochodowości; modele jednoczynnikowe stopy krótkoterminowej; modele dwuczynnikowe stopy krótkoterminowej