Zależny, złożony proces Poissona – wyznaczanie składek ubezpieczeniowych - Heilpern, Stanisław (Dependent compound Poisson process – insurance premium determination, 2014)
Praca poświęcona jest zależnemu, złożonemu procesowi Poissona. W procesie tym dopuszcza się zależność okresów między szkodami a sąsiednią szkodą. Struktura zależności opisana jest funkcją łączącą Spearmana. Wyznaczane są wartości podstawowych funkcjonałów składki ubezpieczeniowej opartych na momentach zdyskontowanej, zagregowanej szkody. Obliczane są wartości dwóch pierwszych momentów i składek, gdy szkody mają rozkład wykładniczy oraz Pareta
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 195-207
Keywords: złożony rozkład Poissona; zależność; funkcja łącząca; składka ubezpieczeniowa; compound Poisson process; dependence; copula; insurance premium