Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych - Kuźmiński, Łukasz (Limiting distribution function of extreme values for the dependent sequences random variables, 2013)
W pracy przedstawiony został zarys asymptotycznej teorii wartości ekstremalnych na potrzeby zastosowań w finansach, hydrologii i ubezpieczeniach. Opracowanie zawiera twierdzenia i definicje, które pozwalają na wyznaczenie dystrybuant granicznych dla rozkładów maksimów w trzech przypadkach. Przypadek pierwszy dotyczy ciągu niezależnych zmiennych losowych. Przypadek drugi dotyczy stacjonarnych procesów zmiennych losowych, dla których spełnione są warunki zależności D(un) i D'(un) (tzw. zależność gasnąca). Ostatni, trzeci przypadek dotyczy stacjonarnych procesów, dla których warunki D(un) i D'(un) nie są spełnione.
Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 115-125
Keywords: statystyki pozycyjne; dystrybuanta graniczna ekstremum; warunki zależności D(un) i D'(un); indeks ekstremalny; order statistics; limiting distribution function of extreme; dependence conditions D(un) and D'(un); extreme index