Granica efektywności portfeli inwestycyjnych a indeks ogona rozkładu stopy zwrotu - analiza empiryczna na przykładzie GPW w Warszawie - Krężołek, Dominik (The efficient frontier of investment portfolios and the index of distribution of returns - an empirical analysis on the WSE, 2012)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 254, s. 124-132
Keywords: rozkłady stabilne; granica efektywności; ryzyko; portfele optymalne; stable distributions; efficient frontier; risk; optimal portfolios