Niestacjonarność aktywności transakcyjnej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie - Kliber, Paweł (Non-stationarity in transaction activity on the Warsaw stock exchange, 2012)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 254, s. 93-102
Keywords: notowania wysokiej częstotliwości; dane transakcyjne cen akcji; proces Skellmana; proces NB-Lévy'ego; high-frequencydata; tick-by-trick data; Skellmana process; NB-Levy process