Analiza porównawcza automatycznych procedur modelowania i prognozowania - Błażejowski, Marcin (Comparative analysis of automatic modelling and prediction procedures, 2012)
Problematyka automatycznych procedur modelowania i prognozowania wpisuje się w najnowsze nurty dynamicznego modelowania ekonometrycznego. Badania w tym zakresie skupiają się zarówno nad problemami teoretycznymi algorytmów, jak i nad ich implementacją. W artykule porównane zostaną wyniki analiz empirycznych uzyskanych na podstawie algorytmu Autometrics dostępnego w środowisku PcGive i bazującego na podejściu „od ogólnego do szczególnego” oraz algorytmu CongruentSpecification dostępnego w programie GRETL i bazującego na teorii dynamicznych modeli zgodnych oraz algorytmów automatycznej specyfikacji modeli struktury. Ponadto porównane zostaną także wyniki uzyskane na podstawie popularnych automatycznych procedur wyboru modelu struktury procesu
Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 197-209
Keywords: Congruent Specification Autometrics; procedury automatycznego wyboru modelu; niepewność modelu; prognozy kombinowane; model selection procedures; model uncertainty; combined forecasts