Symulacyjne badanie wpływu zaburzeń na grupowanie szeregów czasowych na podstawie modelu Copula-GARCH - Czapkiewicz, Anna; Basiura, Beata (The simulation study of the utility of the Copula-GARCH models for clustering financial time series, 2012)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 242, s. 283-290
Keywords: model Copula-GARCH; zaburzenia rozkładów warunkowych; klasyfikacja szeregów czasowych; classification time series; disturbance of conditional distributions