Zastosowanie wielowymiarowych metod statystyki odpornej w teorii portfela Markowitza - Kaszuba, Bartosz (Applications of robust statistics in Markowitz portfolio theory, 2012)
[Dostęp do publikacji można uzyskać wyłącznie z komputerów w Czytelni Czasopism Bieżących i Zbiorów Specjalnych oraz w Czytelni Europejskiej Biblioteki Głównej UE we Wrocławiu]
Keywords: statystyka odporna; portfele odporne; teoria portfela; estymacja odporna; alokacja aktywów; robust statistics; robust portfolios; portfolio theory; robust estimation; asset allocation