Search for Chaos in Financial Time Series - Trešl, Jiří (Poszukiwanie chaosu w finansowych szeregach czasowych, 2007)
Zachowanie chaotyczne może być generowane w nieliniowych systemach dynamicznych pod pewnymi warunkami. Jest regułą, że nie jesteśmy zdolni rozwiązać odpowiednich nieliniowych równań różniczkowych i jesteśmy nieświadomi co do warunków początkowych. Jednocześnie dla danego szeregu czasowego jesteśmy w stanie obliczyć pewne ważne charakterystyki, takie jak wykładnik Lapunowa, wykładnik Hursta i wymiar korelacji. W celu rozróżnienia między chaosem deterministycznym a procesem niezależnym o identycznym rozkładzie można wykorzystać test BDS. Artykuł jest próbą analizy szeregów czasowych z czeskiego rynku kapitałowego. Stosując wspomniane metody, odkryto pewien rodzaj trwałego zachowania, tj. słabą tendencję do tworzenia cykli.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1162, s. 185-196