Application of extreme value analysis in portfolio analysis - Jajuga, Krzysztof (Zastosowanie analizy wartości ekstremalnych w analizie portfelowej, 2006)
W artykule podano kilka propozycji zastosowania teorii wartości ekstremalnych w analizie portfelowej. Rozpatrzono dwa przypadki: przypadek jednowymiarowy i przypadek wielowymiarowy. Artykuł rozpoczyna syntetyczna prezentacja teorii wartości ekstremalnych, a w dalszej części zaprezentowano zastosowania praktyczne ilustrowane przykładami z rynku finansowego.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1133, s. 130-138