Simulations of Insurance Losses Using Pareto Quantile Function - Pacáková, Viera; Šoltés, Erik (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2005)
Artykuł dotyczy zastosowania rozkładu Pareto w modelowaniu strat w ubezpieczeniach. Autorzy opisują właściwości tego rozkładu, szczególnie na potrzeby modelowania strat z zastosowaniem funkcji kwantylowych. Rozważania teoretyczne są zilustrowane przykładem empirycznym z zakresu ubezpieczeń wypadkowych. (abstrakt oryginalny)
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2005; nr 1088, t. 2, s. 92-99