Rozkład sum zależnych zmiennych losowych, zastosowanie w zagadnieniach aktuarialnych - Heilpern, Stanisław (Distribution of Sums of the Dependent Random Variables, Application in the Actuarial Problems, 2008)
W prezentowanej pracy przedstawiona została analiza zależności rozpatrywanych zmiennych losowych w klasycznych już modelach aktuarialnych. Praca ma charakter przeglądowy i jest kontynuacją wcześniejszych prac autora. Omówione zostały sumy zależnych zmiennych losowych, w tym zależny rozkład dwumianowy, sumy losowe, stanowiące podstawę modelu kolektywnego ryzyka, model ryzyka indywidualnego i zagadnienia ruiny. W każdym zagadnieniu zwrócono uwagę na wpływ stopnia zależności na rozkład i własności otrzymanej sumy zmiennych losowych. Do wyznaczenia tych rozkładów stosowane były na ogół metody symulacyjne. (fragment tekstu)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 1, s. 81-98