Wykorzystanie modeli Sign RCA do prognozy wartości narażonej na ryzyko - Górka, Joanna (Using Sign RCA Models to Obtain Value-At-Risk Forecasting, 2009)
Cele referatu to: zastosowanie modeli Sign RCA jako parametrycznej metody szacowania VaR, weryfikacja tej metody oraz porównanie otrzymanych wyników z oszacowaniami VaR otrzymanym za pomocą innych modeli. Do analizy empirycznej wykorzystano ceny akcji spółek z branży bankowej notowanych w 2001 roku oraz kursów walut w okresie 1.07.2004 - 25.08.2008. (fragment tekstu)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 106-114