Wpływ bazowej stopy procentowej na rozkład procesu zagregowanej wypłaty w ubezpieczeniach na życie - Homa, Magdalena (Distribution Function of Total Accumulated Payments in Life Insurance Depending on Interest Rate, 2009)
Działalność ubezpieczeniowa związana jest z występowaniem ryzyka i obejmuje m.in. wycenę portfela i analizę jego szkodowości. Firma ubezpieczeniowa dokonuje wyceny ubezpieczeń przy tzw. bazowej stopie oprocentowania. Podstawą prawidłowej wyceny jest zbadanie procesu zagregowanej wypłaty, który obejmuje wszystkie świadczenia wynikające z zawartych umów. W pracy zbadano wpływ stopy procentowej na rozkład procesu wypłat. Aby ten cel osiągnąć, w artykule określono rozkład skumulowanych świadczeń w indywidualnym ubezpieczeniu i przedstawiono postać rekurencyjną dystrybuanty procesu skumulowanych świadczeń (zagregowanej wypłaty). Znajomość rozkładu zagregowanej wypłaty z portfela pozwala ubezpieczycielowi dokonać poprawnej wyceny ubezpieczenia i oceny jego ryzykowności w zależności od przyjętej stopy procentowej. Słowa kluczowe: ubezpieczenia na życie, wycena ubezpieczeń, rozkład skumulowanych świadczeń w ubezpieczeniu indywidualnym
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 237-247
Keywords: ubezpieczenia na życie; wycena ubezpieczeń; rozkład skumulowanych świadczeń w ubezpieczeniu indywidualnym