Zastosowanie modelu wektorowej autoregresji do prognozowania kursu walutowego - Stelmach, Jerzy (An Application of the Vector Autoregression Model to Exchange Rate Forecasting, 2009)
Prognozowanie kursów walutowych należy do trudnych, a jednocześnie bardzo ważnych zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych. W artykule podjęto próbę opracowania prognoz kursu walutowego EUR/PLN na podstawie dynamicznego modelu wektorowej autoregresji. Uzyskane wyniki przemawiają na rzecz aprecjacji polskiej waluty w stosunku do euro w przyjętym okresie prognozy. Słowa kluczowe: kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, prognozowanie
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 199-212
Keywords: kurs walutowy; model wektorowej autoregresji; prognozowanie