Wpływ kryterium wyboru rzędu autoregresji wektorowej na dokładność prognozowania wskaźnika inflacji - Przybylska-Mazur, Agnieszka (The Influence of Choice Criterion of Autoregression Rank for Accuracy of Inflation Rate Forecasting, 2010)
Przedstawiono wybrane kryteria informacyjne wyboru rzędu autoregresji wektorowej VAR: kryterium Aikaike'a - AIC, kryterium Schwarza - SC, Bayesa - BIC i Hannana-Quinna - HQC. W pracy poddano analizie testy wyboru rzędu kointegracji, zaprezentowano też przykład empiryczny obrazujący wpływ sposobu wyboru rzędu autoregresji wektorowej i rzędu kointegracji w modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu na efektywność prognozy wskaźnika inflacji.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 219-230
Keywords: prognozowanie inflacji; modele autoregresyjne; wybór rzędu autoregresji